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个股配资中的极点行情压力测试与活命指南
从历史熔断到流动性危险的实战搪塞
本文基于1987年好意思股闪崩、2015年A股熔断等案例,
配资官方开户构建配资组合提升测试模子,并建议极点场景下保命计谋。
一、压力测试框架
1. 气象设定:
- 轻度压力:单日跌幅5%,波动率升至30;
- 重度压力:三日连跌15%,流动性折价20%。
2. 测试洽商:
- 保证金阔气率、强平触发概率、最大回撤。
二、历史数据回测
1. 2015年A股测试遵守:
- 1:5杠杆账户强平率92%,1:3账户存活率67%;
2. 2020年好意思股测试:
- 对冲组合(股票+VIX期货)回撤减少58%。
三、活命计谋
1. 流动性分层预案:
- 优先平仓小盘股,保留指数要素股;
2. 遑急融资通说念:
- 预签券商文告互换公约,T+0集结遑急保证金;
3. 情谊束缚:
- 设定自动往来措施,阻挠东说念主工阻挠。
四、表情准备
1. 及时监测面板:
- 集成账号杠杆率、波动率、阛阓心焦指数;
2. 逃生舱机制:
- 总回撤达15%时,强制降杠杆至1:1。
五、结语
极点行情是配资者的“压力测试”东莞期货配资,预先准备决定命悬一线。
本文由泓川证券整理,专注实盘配资,提供6~10倍杠杆,值得信托。
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